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【永丰期货】台指选择权盘后-万一关卡得而复失 台股量缩小涨6

◆盘势分析期货走势台指期週二上涨 6 点至 10978 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 0.85 点,电子期转为逆价差 - 0.13 点,金融期逆价差扩至 - 3.22 点。现货部分,三大法人买超 62.11 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 3391 口至 8899 口,其中外资

应用应用2020.06.13

◆盘势分析

期货走势

台指期週二上涨 6 点至 10978 点。价差方面,台指期逆价差扩至 - 0.85 点,电子期转为逆价差 - 0.13 点,金融期逆价差扩至 - 3.22 点。现货部分,三大法人买超 62.11 亿元;而在台指期净部位方面,三大法人净多单增加 3391 口至 8899 口,其中外资多单加码且空单减码,净多单增加 3578 口至 32340 口;十大交易人中的特定法人全月份台指期净多单增加 358 口至 4950 口。

週一美股受中国取消赴美贸易谈判影响而拉回,连带影响亚股投资人信心,週二台股早盘开低,股王大立光弱势下跌,所幸台积电翻红成为稳盘要角,拉升指数一度冲过 11000 之上,不过追价买盘力道不济,万一关卡得而复失,盘势呈现狭幅整理直至收盘 ,终场加权指数上涨 6.44 点或 0.059%,收在 10978.85 点,成交量能 1140.85 亿,较前一日缩减 455.26 亿。今日八大类股涨跌互见,其中以食品类股涨幅 0.5% 表现较佳,水泥窑类股跌幅 1% 表现较差。技术面观察,今日大盘以带上下影线红 K 向上挑战万一关卡,延续盘势反弹格局,但观察苹概三王中仅台积电较为强势,鸿海、大立光股价均在低档弱势震荡,尚未明显止跌回稳,而中美贸易战议题反反覆覆,不确定性高,操作上须注意交易风险并严设停损停利点。

选择权分析

选择权从成交量来观察,买权集中在 11200 点,卖权集中在 10700 点。选择权未平仓量部分,买权未平仓最大量集中在 11200 点,卖权未平仓最大量集中在 10000 点。全月份未平仓量 put/call ratio 值由 1.27 降至 1.21,大于中性值 1,反应筹码面为偏多架构。买权平均隐含波动率由 10.74% 升至 10.98%,卖权平均隐含波动率由 13.69% 升至 14.01%,买卖权皆升。

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